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課程總長約480分鐘 | 課程已完整上線

對程式交易有興趣,卻一知半解?

我們可能對程式交易很有興趣,但卻一知半解,一方面不知道如何解讀績效報表,一方面看到好策略就想貿然進場交易,本課程教您上場前最重要的注意事項!

人工下單常常被內心的貪婪影響,該平倉不平倉,影響獲利甚至變虧損?

人性是虧損的最大原因,交易沒有紀律,該平倉不平倉,獲利抱不住,本課程將利用過去歷史上經典教案,讓您了解風險與利潤如何取捨!

台指夜盤凌晨5點才收盤,沒有時間盯盤,睡一覺指數跳空人也跳樓?

台指期夜盤從2017年開始上市,從下午三點一直到凌晨五點收盤,一般客戶絕對沒有時間盯夜盤,進出場自然無法自動執行,本課程教您打造夜間交易機器人,守護你的期貨帳戶權益數!

市面上程式交易課程琳瑯滿目,老師教完課就搞失蹤?

市面上很多程式交易課程,很多講師多半如放煙火一樣,課程結束後再也找不到人,上線後沒有人繼續加以輔導與諮詢,本課程後續line群將永續存在,讓您隨時有交易導師可以詢問問題!

誰需要這門課程?

  • 對程式交易有興趣但不知如何上手

  • 主觀交易不順想試試程式交易

  • 缺乏紀律與執行力

  • 白天盤中沒有時間盯盤又想交易

  • 無法全程盯著夜盤交易(15:00~05:00)時段

  • 績效總是不如預期

本課程獨家特色

四大單元,從認識平台、解決訊號源、建構策略、管理策略與實戰控管一次到位!

  • 單元一:認識交易與平台

    什麼是MultiCharts?短短90分鐘讓您少走十年冤妄路!

  • 單元二:訊號源與軟體工具

    穩定不斷線的資訊源為何?還有那些外掛工具可運用!

  • 單元三:建構交易策略

    從零到一百,經典交易範例一次給到滿!

  • 單元四:策略管理與最佳化

    實單上線後有哪些重點?策略失效怎麼辦?程式教父提供簡單excel即可每月監控策略是否持續有效?

學習目的

大家都知道量化交易一定是未來市場主流,重點是能否找到專業有誠信的導師教您!從台灣到中國,張林忠分析師進行程式交易教學已達十年以上經歷

現在...程式教父要彙整過去十年菁華,讓您了解實戰專家怎麼建構交易策略? 透過這一系列的課程,讓您從零到一百,立即接軌實盤操作的重點! 

課程大綱

課程介紹

單元一:認識交易與平台運用

什麼是MultiCharts?短短90分鐘讓您少走十年冤枉路! 

1-1 什麼是量化交易

1-2 量化交易的優勢

1-3 MultiCharts平台介紹

1-4 如何開始用MC軟體交易

1-5 2019火紅程式介紹


單元二:訊號源與軟體工具

穩定不斷線的資訊源為何?還有那些外掛工具可運用! 

2-1 軟體安裝

2-2 圖表與資料設定

2-3 常用指標分析與優化

2-4 多周期圖表交易運用

2-5 技術指標的迷思

2-6 活用外部資料-交易期貨、選擇權

2-7 法人籌碼策略發展研討


單元三:建構交易策略

從零到一百,經典交易範例一次給到滿! 

3-1 快速上手第一個量化策略

3-2 如何利用內建訊號

3-3 參數最佳化的正確方法

3-4 解讀策略績效報告

3-5 自動交易設定與外接下單機運用

3-6 實盤交易注意事項


單元四:策略管理與最佳化

實單上線後有哪些重點?策略失效怎麼辦?程式教父提供簡單excel即可每月監控策略是否持續有效? 

4-1 經典量化策略介紹

4-2 均線趨勢策略在期貨上的運用

4-3 區間突破系統運用

4-4 多元互補的交易策略規劃

4-5 開發你的策略靈感

4-6 策略與資金管理

4-7 盤中動態籌碼運用

4-8 盤後籌碼函數策略

4-9 經典價差策略模型

老師特別將大家常見的問題整理出來, 回覆如下

Q1: 單一程式似乎都有失效的問題,真正能靠它長期穩定獲利的還是少數,您覺得其中的關鍵點是什麼呢?

  程式交易無法穩定獲利並不是程式交易的問題,應該說是全市場的問題。就算用主觀交易,持續穩定獲利的人也是少數,期權市場本來就有少數人取走大部分獲利的特性。再來就是很多人對程式交易持有過度美好的幻想,拿著回測相當好的策略就覺得是交易的聖杯,但大家忽略了一件事,我們利用過去的歷史資料來做回測,等於是先射箭再畫靶,成績當然相當好!但未來行情的轉折變化,跟過去絕對不會相同,有時遇到交易難度高的市場 ,持續穩定的讓電腦執行交易真的不容易!

Q2: 近年來什麼樣的交易策略是比較吃香的?本線上課程是否可以給我們一些策略開發靈感?

  最近一兩年相當流行正逆價差交易策略,但當太多人使用類似的交易濾網,其實效果已經大打折扣。後來又開始流行籌碼類型的交易,一種是盤中動態籌碼,如台指期的外盤量或內盤量等;另外一種是盤後的靜態籌碼,也就是一天產生一個數據,例如外資留倉量或前十大交易人等數據,無法判斷哪類的策略比較吃香,但我會將策略盡量的分散!在這次的線上課程中也會舉出多樣的策略開發範例,讓學員舉一反三,打造自己的策略池!

Q3:  每個程式交易策略都有它適應的時空,如何判斷策略是否失效?以及如何調整它呢?

  策略在失效之前一定會出現連續三個月以上的虧損,因此這個就是我的第一道濾網!如果持續虧損,最大策略虧損(MDD)會再創新高,通常等到這個階段,交易者已經失去大部分的耐心,也無法持續的跟單!調整的方法有很多,可以從交易的週期或交易的邏輯下手改善,不過我認為一開始的策略分散是最重要的,同時各個策略在每個月獲利的互補性也很重要,就算單一策略失效,我們也可以比較有耐心的忍受低潮的渡過!本線上課程也會教大家如何監控策略,每月固定為策略評分、控制MDD創高風險!

Q4: 程式交易中的核心是交易策略,一個交易策略從開發到實盤,需要經歷哪些步驟和過程?

  策略的剛開始一定是邏輯的發想,例如到底要突破均線做多、還是跌破均線做多;或者外資籌碼增加要做多?還是跟他們反作? 這些答案誰都猜不準確,我們只要簡單在平台上寫出邏輯的程式碼回測,即可完成第一個步驟。由於程式當中難免會有參數,例如過去三年可能二十日均線會賺錢,但是未來三年呢?為了預防落入參數最佳化的陷阱, 我們還會使用樣本內與樣本外的交錯檢測來預防策略過早發生失效的狀況。這些步驟都完成之後,會先以大資金小口數來試單, 當系統已經可以穩定的獲利之後,才可以再投入更多的資金在單一策略上面。本線上課程在這方面也會有完整的闡述,歡迎大家參加!


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預購期間, 對授課內容有任何疑問, 歡迎加入張林忠老師的 LINE, 老師親自回覆


授課講師

  • 張 林忠

    張 林忠

    💡講師經歷
    群益期貨顧問事業部副總經理
    元大期貨顧問事業部協理
    各大交易所專業訓練講師
    非凡前線百分百來賓
    news98解盤分析師

    💡講師證照與專長
    證照:期貨分析師
    專長:國內外程式交易、選擇權策略建構

    💡講師著作
    分析師關鍵報告:期貨交易篇《寰宇》
    分析師關鍵報告2:張林忠教你程式交易《寰宇》

常見問題說明

Q1. 我已經報名了,要如何觀看課程呢?

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Q2. 課程有時間地點限制嗎?

這堂課是線上課程,沒有時間地點限制哦!課程上線後就可以無限觀看了! 

Q3. 我什麼時候可以觀看課程?

課程已上線,購完後一個工作日內會開通,並用E-mail通知